Рассмотрены методы получения корректных входных образов нейронных сетей (НС), адаптированных для прогнозирования ценных бумаг (акций) ОАО «ГМК «Норильский никель». Описан способ формирования входных образов для обучения НС, называемый «метод окон». Рассмотрена возможность использования известных фондовых индексов и проанализировано качество использования нового, введенного автором индекса для прогнозирования портфеля ценных бумаг. Для повышения точности корреляционный анализ проведен в отдельных подгруппах. В качестве критерия разбиения на группы выбран коэффициент ликвидности. Отмечено, что при обучении НС не следует ограничиваться каким-либо одним индексом, так как он не отражает состояние рынка одновременно во всех разрезах. Предпочтительнее выбирать совокупность наиболее подходящих для прогнозирования выбранной ценной бумаги индексов и проводить анализ расхождений (дивергенций) индексов.

1. Бутырин А. А. // Материалы Всерос. науч.-практ. Интернет-конф. «Информационные системы и технологии в социально-экономических и правовых процессах» / под ред. Е. Н. Шиянова, В. В. Неверовой, Ж. В. Игнатенко. — Ставрополь : СКСИ, 2007. С. 12–17.
2. Маргевич А., Волков А. // Рынок ценных бумаг. 2007. № 21. С. 75–79.
3. Бельзецкий А. // Банкирский вестник. 2006. С. 19–26.